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风险与风险管理备考辅导资料三

2011-12-15 20:42| 发布者: 双鱼儿| 查看: 1908| 评论: 0

摘要:  三、商业银行风险管理的发展   1.资产风险管理模式阶段   20世纪60年代前,偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性   2.负债风险管理模式阶段   20世纪60-70年代,为扩大资金来源,避开金融监管限 ...
 三、商业银行风险管理的发展

  1.资产风险管理模式阶段

  20世纪60年代前,偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性

  2.负债风险管理模式阶段

  20世纪60-70年代,为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债

  华尔街的第一次数学革命:

  1952年,哈瑞·马科维茨的现代(证券资产)投资组合理论——单期投资问题:投资者在某个时间(期初)用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期(持有期),在持有期结束时(期末),投资者出售他在期初购买的证券并将收入用于消费和再投资。(计算机不普及,使用存在难度)

  1964年,马科威茨的学生威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)

  3.资产负债风险管理模式

  20世纪70年代,重点强调对资产业务和负债业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制。

  华尔街第二次数学革命:1973年,费雪·布莱克、麦龙·舒尔斯、罗伯特·默顿欧式期权定价模型。(到期日才能行权)

  4.全面风险管理模式

  20世纪80年代后,1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成

  5.全面风险管理模式体现的理念和方法:

  (1)全球的风险管理体系:国别、地域

  (2)全面的风险管理范围:业务、业务单位

  (3)全程的风险管理过程:业务的每个环节

  (4)全新的风险管理方法:风险增多,方法增多

  (5)全员的风险管理文化:,每一个员工、部门

  全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

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34讲

200

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200

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