2013年银行从业资格考试风险管理习题精选及答案 1.以下情况说明商业银行流动性强的是（ ） A、现金头寸指标低 B、大型商业银行的大额负债依赖度为10% C、贷款总额与核心存款的比率小 D、贷款总额与总资产的比率高 2.测量银行流动性状况的指标包括（ ）。 A、现金头寸指标 B、核心存款比例 C、贷款总额与总资产的比率 D、以上都是 3.以下关于核心存款的说法不正确的是（ ） A、短期内被提取的可能性较小 B、对利率变动不敏感 C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产 D、不包括活期存款，因为其流动性太高。 4.（ ）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。 A、法律风险 B、流动性风险 C、声誉风险 D、国家风险 5.在分析国家风险的方法中，（ ）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。 A、结构定性分析 B、完全定性分析 C、清单分析 D、定量分析 6.使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明（ ） A、商业银行流动性相对充足 B、可能给运营带来风险 C、商业银行的流动性供给大 D、商业银行可以把差额通过其他途径投资 7.（ ）足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。 A、法律风险 B、流动性风险 C、声誉风险 D、国家风险 8.银行要承受不同形式的（ ）。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。 A、法律风险 B、流动性风险 C、声誉风险 D、国家风险 9.当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（ ） A、流动性剩余头寸会带来持有成本 B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险 C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益 D、流动性剩余头寸盈利能力强 10.通过（ ）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。 A、备用流动性 B、危机处理方案 C、融资渠道管理 D、资产证券化 11.（ ）是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。 A、债务重新安排 B、倒账 C、债务购销 D、国家信用评估 12.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（ ）的影响。 A、法律风险 B、流动性风险 C、声誉风险 D、国家风险 13.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（ ） A、某项业务风险水平增加 B、盈利能力下降 C、 资产过于集中 D、所发行的股票价格下跌 14.不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行的风险间的关系（ ） A、流动性风险与信用风险 B、流动性风险与市场风险 C、流动性风险与操作风险 D、流动性风险与战略风险 15.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不对 16.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（ ） A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产 B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损 C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化 D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。 17.（ ）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。 A、法律风险的评估 B、法律风险的识别 C、法律风险的监测 D、法律风险的控制和缓释 18.流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。 A、不匹配 B、匹配 C、两者没有关系 D、以上都不对 19.以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（ ） A、公开市场 B、外汇市场 C、货币市场 D、债券市场 20.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（ ） A、商业银行不需承担最终流动性风险 B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚” C、央行为商业银行提供便利的政策 D、商业银行的风险管理机制更完善 21.严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。 A、付款 B、挤兑 C、追索 D、支付 22.以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（ ） A、某项业务风险水平增加 B、债权人提取要求兑付 C、资产质量下降 D、所发行的股票价格下跌 23.以下不属于商业银行经营三原则的是（ ） A、盈利性 B、安全性 C、流动性 D、均衡性 24.房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是（ ） A、严重的流动性风险 B、资金调度主管向货币市场借入资金 C、增加所持有的流动性资产 D、商业银行信贷额度趋严 25.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ） A、行宣布上调利率0.5% B、沪市投资收益率上涨5% C、商业银行增加网点数量 D、贷款人推进新的贷款请求 26.在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是 A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B、同业拆入 C、出售流动资产 D、外部融资 27.假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%.该银行的流动性需求为（ ） A、362.25百万亿元 B、36.75百万亿元 C、387百万亿元 D、375百万亿元 28.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ） A、弱 B、强 C、没有影响 D、有影响，但不确定 29.负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（ ）。 A、弱 B、强 C、没有影响 D、有影响，但不确定 30.《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A、法律风险 B、流动性风险 C、声誉风险 D、国家风险 参考答案 1、C 2、D 3、D 4、D 5、A 6、B 7、A 8、A 9、C 10、D 11、D 12、D 13、D 14、A 15、A 16、A 17、C 18、A 19、B 20、B 21、B 22、B 23、D 24、C 25、C 26、B 27、A 28、B 29、B 30、A |
