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银行从业资格考试风险管理精华资料十七

2011-12-15 20:31| 发布者: 双鱼儿| 查看: 1470| 评论: 0

摘要: 2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料:管理基础   第一节 风险与风险管理   一、风险、收益与损失   1.风险的定义:风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性   (1)未来收益或损失可以被事先确定, ...

2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料:管理基础

  第一节 风险与风险管理

  一、风险、收益与损失

  1.风险的定义:风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性

  (1)未来收益或损失可以被事先确定,则不存在风险;否则存在风险

  (2)没有风险就没有收益

  2.风险与损失的关系:注意不要把二者混为一谈

  (1)风险:明确的事前概念,损失发生前的状态;

  损失:事后概念,风险发生后造成的实际结果。

  (2)风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态

  3.损失类型及其解决办法

  (1)预期损失(Expected Loss,EL)——提取准备金、冲减利润;

  (2)非预期损失(Unexpected Loss,UL)——资本金;

  (3)灾难性损失(Stress Loss,SL)——保险、事前严格限制高风险业务

  二、风险管理与商业银行经营

  1.商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险,直接决定商业银行的经营成败。

  2.我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。

  风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

  3.风险管理与商业银行经营的关系:

  (1)承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力

  (2)从根本上改变了商业银行的经营模式

  从粗放经营模式转向精细化管理模式;

  从定性分析为主转向定量分析为主;

  从分散风险管理转向全面集中管理。

  (3)为商业银行的风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合

  (4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值

  (5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求

  决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本规模、风险管理水平

  三、商业银行风险管理的发展

  1.资产风险管理模式阶段

  20世纪60年代前,偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性

  2.负债风险管理模式阶段

  20世纪60-70年代,为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债

  华尔街的第一次数学革命:

  1952年,哈瑞·马科维茨的现代(证券资产)投资组合理论——单期投资问题:投资者在某个时间(期初)用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期(持有期),在持有期结束时(期末),投资者出售他在期初购买的证券并将收入用于消费和再投资。(计算机不普及,使用存在难度)

  1964年,马科威茨的学生威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)

  3.资产负债风险管理模式

  20世纪70年代,重点强调对资产业务和负债业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制。

  华尔街第二次数学革命:1973年,费雪·布莱克、麦龙·舒尔斯、罗伯特·默顿欧式期权定价模型。(到期日才能行权)

  4.全面风险管理模式

  20世纪80年代后,1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成

  5.全面风险管理模式体现的理念和方法:

  (1)全球的风险管理体系:国别、地域

  (2)全面的风险管理范围:业务、业务单位

  (3)全程的风险管理过程:业务的每个环节

  (4)全新的风险管理方法:风险增多,方法增多

  (5)全员的风险管理文化:,每一个员工、部门

  全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

课程

主讲

精讲班

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公共基础

于海洋

34讲

200

个人理财

况杰

31讲

200

风险管理

何志良

42讲

200

个人贷款

何志良

27讲

200

公司信贷

杨芬

30讲

200

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