11.通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称( )。 A.静态套期保值策略 B.动态套期保值策略 C.主动套期保值策略 D.被动套期保值策略 12.当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货( )的品种，以其作为替代品进行套期保值。 A.在功能上互补性强 B.期限相近 C.功能上比较相近 D.地域相同 13.大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用( )方法。 A.互换套期保值交易 B.连续套期保值交易 C.系列套期保值交易 D.交叉套期保值交易 14.关于套利，以下说法正确的是( )。 A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B.套利获得利润的关键是差价的变动 C.套利和期货投机是截然不同的交易方式 D.套利属于单向投机 15.( )是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 A.市场内价差套利 B.市场问价差套利 C.期现套利 D.跨品种价差套利 16.( )又被称为跨期套利。 A.市场内价差套利 B.市场问价差套利 C.期现套利 D.跨品种价差套利 17.( )是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 A.名义值法 B.敏感性法 C.波动性法 D.VaR法 18.VaR方法是( )开发的。 A.联合投资管理公司 B.JP Morgan C.费纳蒂 D.米勒 19.( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 A.名义值法 B.敏感性法 C.波动性法 D.VaR法 20.德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即( )。 A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率 |
