41.资本资产定价模型主要应用于( )。 A.套利定价 B.资产估值 C.资金成本预算 D.资源配置 42.套利定价模型表明( )。 A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率 D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感 性的线性函数所反映 43.适合入选收入型组合的证券有( )。 A.附息债券 B.低派息低风险普通股 C.优先股 D.避税债券 44.无差异曲线满足的特征有( )。 A.无差异曲线向左上方倾斜 B.无差异曲线向右上方倾斜 C.无差异曲线的位置越高其上的投资组合带来的满意程度就越高 D.无差异曲线之间互不相交 45.根据模拟指数的不同,指数化型证券组合可以分为( )。 A.模拟大盘指数 B.模拟内涵广大的市场指数 C.模拟某种专业化的指数 D.模拟行业指数 46.对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是( )。 A.明确这些证券的价格形成机制 B.明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制 C.发现那些价格偏离其价值的证券 D.对投资组合进行业绩评估 47.马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何寻求预期收益最大化的同时也追求收益的不确定性最小,从而进行决策。 A.平均收益率和收益率的方差 B.期望收益率和收益率的方差 C.期望收益率和收益率的协方差 D.到期收益率和收益率的方差 48.以下关于无差异曲线的说法,正确的有( )。 A.向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱 B.位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高 C.是由左至右向上弯曲的曲线 D.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同 49.以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有( )。 A.不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B.信息在市场中自由流动 C.任何证券的交易单位都是无限可分的 D.市场只有一个无风险借贷利率 50.无风险证券对有效边界的影响有( )。 A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C.具有直线边界 D.边界曲度更大 |