一、单项选择题 1、避税型证券组合通常投资于( )。 A、免税债券 B、附息债券 C、国库券 D、优先股 2、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。 A、16、8% B、17、5% C、18、8% D、19% 3、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为( )。 A、3、8% B、7、4% C、5、9% D、6、2% 4、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。 A、3、8% B、7、4% C、5、9% D、6、2% 5、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。 A、3、8% B、7、4% C、5、9% D、6、2% 6、( )表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。 A、凸性 B、到期期限 C、久期 D、获利期 7、夏普指数是( )。 A、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率 8、适合入选收入型组合的证券有( )。 A、高收益的普通股 B、优先股 C、高派息风险的普通股 D、低派息、股价涨幅较大的普通股 9、特雷诺指数是( )。 A、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B、连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D、连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率 10、夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的( )。 A、套利定价模型 B、有效市场理论 C、期权定价模型 D、资本资产定价模型 |
