A: K 线从下方 3 次穿越 D 线 B: D 线从下方穿越 2 次 K 线 C: 负值的 DIF 向下穿越负值的 DEA D: 正值的 DIF 向下穿越正值的 DEA 参考答案 [A] 42.题干 : 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。 A: 2 B: 4 C: 6 D: 12 参考答案 [D] 43.题干 : 5 月 15 日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出 5 张 7 月大豆期货合约，买入 10 张 9 月大豆期货合约，卖出 5 张 11 月大豆期货合约；成交价格分别为 1750 元 / 吨、 1760 元 / 吨和 1770 元 / 吨。 5 月 30 日对冲平仓时的成交价格分别为 1740 元 / 吨、 1765 元 / 吨和 1760 元 / 吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。 A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150 参考答案 [C] 44.题干 : 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。 A: CBOT B: KCBT C: NYMEX D: CME 参考答案 [D] 45.题干 : 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。 A: 外汇期货 B: 利率期货 C: 股指期货 D: 股票期货 参考答案 [B] 46.题干 : 以下说法正确的是（ ）。 A: 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界 B: 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界 C: 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 D: 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。 参考答案 [C] 47.题干 : 以下为实值期权的是 ( ) 。 A: 执行价格为 350 ，市场价格为 300 的卖出看涨期权 B: 执行价格为 300 ，市场价格为 350 的买入看涨期权 C: 执行价格为 300 ，市场价格为 350 的买入看跌期权 D: 执行价格为 350 ，市场价格为 300 的买入看涨期权 参考答案 [B] 48.题干 : 7 月 1 日，某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时，他又以 120 点的权利金卖出一张 9 月份到期，执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。 A: 200 点 B: 180 点 C: 220 点 D: 20 点 参考答案 [C] 49.题干 : 某投资者买进执行价格为 280 美分 / 蒲式耳的 7 月小麦看涨期权，权利金为 15 美分 / 蒲式耳，卖出执行价格为 290 美分 / 蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为 11 美分 / 蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分 / 蒲式耳。 A: 290 B: 284 C: 280 D: 276 参考答案 [B] 50.题干 : 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于 ( ) 。 A: 买入跨式套利 B: 卖出跨式套利 C: 买入宽跨式套利 D: 卖出宽跨式套利 参考答案 [B] |
