2015中级职称考试知识点《财务管理》：证券资产组合风险及其衡量和多项证券组合的风险 ...

2014-11-20 13:50| 发布者: bjangel| 查看: 107| 评论: 0

摘要: 2015中级职称考试知识点《财务管理》：证券资产组合风险及其衡量和多项证券组合的风险　　多项证券资产组合的风险　　一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加 ...

2015中级职称考试知识点《财务管理》：证券资产组合风险及其衡量和多项证券组合的风险

　　多项证券资产组合的风险

　　一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

　　证券资产组合的风险及其衡量

　　（一）两项证券资产组合的风险

　　1.两项证券资产组合的收益率的方差的公式

　　影响组合标准差的因素有三个：投资比例、单项资产收益率的标准差、相关系数。

　　2.相关系数与协方差

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