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7月4日注册会计师考试《财务成本管理》练习题:证券和投资组合 ...

2014-7-4 14:23| 发布者: bjangel| 查看: 247| 评论: 0

摘要: 7月4日注册会计师考试《财务成本管理》练习题:证券和投资组合  单项选择题  假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、 ...
7月4日注册会计师考试《财务成本管理》练习题:证券和投资组合

  单项选择题

  假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

  A.最低的预期报酬率为6%

  B.最高的预期报酬率为8%

  C.最高的标准差为15%

  D.最低的标准差为10%

  单项选择题

  A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。

  A.最小方差组合是全部投资于A证券

  B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

  C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱

  D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合


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